1. Общее представление об экономико-математическом моделировании

Скачать Часть 1 Библиографическое описание: Экономико-математические модели динамики предприятий при различных условиях финансирования. Экономика и управление — это прикладные науки, и их важная практическая задача заключается в использовании методов обоснования и выбора тех или иных решений. В общем случае для научного познания любого явления или процесса можно пользоваться в качестве инструментариев такими четырьмя методами: Если первые три подхода успешно используются, например, в технических науках, то на долю экономики и управления выпадает последнее за исключением наблюдения, используемого в статистике. Объяснить это можно тем, что экономические процессы достаточно длительны. Для сбора необходимого для теоретического анализа статистического материала часто необходимы годы и десятилетия, из-за этого усложняется проявление действующих закономерностей и влияние многочисленных отдельных факторов. То же имеет отношение и к научному эксперименту, чтобы результаты были достоверны и надёжны, экономический эксперимент должен быть длительным и многомасштабным. Таким образом, в распоряжении экономистов и менеджеров остаётся только одно — моделирование экономических явлений и процессов.

Классификация экономико-математических моделей

Группа инвестиционных проектов формирует инвестиционную программу за счет общих финансовых ресурсов. В условиях ограниченности финансовых ресурсов не все инвестиционные проекты могут быть выполнены; максимально полная реализуемость программы достигается за счет изменения сроков начала отдельных проектов. На основе этих переменных в модели вычисляются расчетные переменные, отражающие формирование денежных потоков.

предположения: 1) на выбор региона для инвестирования оказывает влияние Для верификации гипотез использована экономико- математическая модель с фиксированными . Это можно объяснить тем, что в России не-.

Рассмотрим задачу формирования инвестиционной стратегии интегрированной иерархической производственной структуры, примером которой является вертикально-интегрированный холдинг. Каждая СБЕ формирует собственную инвестиционную стратегию, направленную на снижение внешнего и внутреннего риска. Для реализации этой стратегии, включающей набор прошедших согласование инвестиционных проектов ИП отдельных СБЕ, предполагается выделение материальных и финансовых ресурсов, которые включают собственные и заемные средства СБЕ, а также средства централизованного инвестиционного фонда холдинга, которыми распоряжается исполнительный центр управляющая компания — УК.

Возможность балльной оценки результатов реализации технических проектов СБЕ с учетом снижения рыночного и производственного риска является основой формализации. Оценка затрат на реализацию инвестиционных проектов СБЕ может быть основана на внутренних трансфертных ценах и нормативах объективно необходимых затрат инвестиционных ресурсов, определяемых на уровне управляющей компании.

Трансфертные цены не включают составляющих рыночных транзакций и определяются в рамках используемой предприятиями холдинга системы управленческого учета. Приведение к денежному эквиваленту осуществляется на основе трансфертных цен. Дискретная модель формирования оптимальной стратегии инвестирования -й группы СБЕ может быть представлена следующим образом: В данной задаче ограничения 4 заменяем на ограничения неотрицательности переменных: Рассматривая в дальнейшем процедуру нахождения оптимального решения задачи 1 — 4 , обозначим индексом переменные, которые относятся к -му шагу.

экономико-математическая модель

Одно из наиболее распространенных и важных решений, которые предпринимают предприятия, связано с инвестициями в инновационные разработки инновационные технологии и продукты. Превращение инноваций в первостепенный способ повышения эффективности производства и конкурентоспособности продукции предполагает решение проблем реализации отношений интеллектуальной собственности в инновационной сфере в условиях конкуренции, совершенствования государственного регулирования инновационных процессов и формирования рациональных механизмов стимулирования инновационной деятельности.

Модели инновационно-инвестиционных проектов должны учитывать ряд факторов. Во-первых, фактор неопределенности, связанный со случайными колебаниями спроса и рыночных цен на планируемый выпуск продукции и затрачиваемые ресурсы, в том числе на инвестиционные ресурсы, необходимые для разработки инновационных технологий и продуктов.

Учет этого фактора ведет к необходимости моделировать финансовые потоки, связанные с осуществлением проекта, как случайные процессы.

другой стороны, перед топ-менеджментом стоит задача оптимального инвестирования финансовых средств в человеческий экономико- математической модели, динамически . капитала кафедры S(t) — это суммарный уро-.

Разработанная модель позволяет оптимизировать инвестиционную программу с помощью задержек отдельных этапов работ с учетом функции штрафов, без изменения планового графа выполнения работ, а также с помощью привлечения заемного капитала — банковских кредитов, что является актуальным в настоящее время. В модели учитывается специфика строительной отрасли. В строительстве управление инвестиционной деятельностью можно определить как руководство за выполнением комплекса строительных работ, которые должны быть завершены к определенному времени в рамках установленного бюджета.

Поэтому для организации и управления инвестиционной деятельностью в капитальном строительстве необходимо, во-первых, на основе принципов реализации инвестиционных программ сформировать модель взаимосвязи инвестиционной и производственной систем инвестиционно-строительной организации, предложив логическую схему ее бюджетирования.

Во-вторых, определить движение денежных средств, проанализировав сметы и статистику финансирования строительных проектов за счет собственных средств, средств дольщиков и банковских кредитов. Кроме того, необходимо учитывать многие факторы, такие как: При построении системы бюджетирования инвестиционно-строительной деятельности необходимо учитывать специфические особенности, присущие данной отрасли [2].

В строительстве параллельно осуществляются два вида бюджетирования — проектное и по бизнесу в целом. В связи со значительными сроками реализации проекта, технологическими особенностями работ при строительстве первичным, в большинстве случаев, является бюджет строительства.

2.3.4. Модели экономического прогнозирования

В — выработка продукции на единицу оборудования. Кратные модели — это соотношение отдельных факторов. Они характеризуются такой формулой: Примером кратной модели может служить формула, выражающая зависимость между продолжительностью оборота оборотных активов в днях, средней величиной этих активов за данный период и однодневным объемом продаж: Наконец, смешанные модели — это сочетание уже рассмотренных нами видов моделей.

Разработка экономико-математической модели оценки эффективности является разработка модели оценки эффективности инвестиционных проектов с . Это позволило решить стратегическую задачу переоценки данного.

Введение к работе Актуальность темы исследования. Необходимым условием устойчивого развития компаний, регионов и российской экономики в целом являегся реализация инвестиционных проектов ИП. В настоящее время в России частные компании и государственные органы осуществляют инвестиционные проекты на десятки миллиардов долларов США в год, а в мире — на триллионы долларов США в год, что говорит о важности проблем, связанных с принятием решений о реализации проектов.

Инвестиционные ресурсы как частных фирм, так и государственных органов ограничены, поэтому при инвестировании средств нужно выбирать только эффективные проекты, обеспечивающие максимальную отдачу от вложений. При этом под эффективностью ИП понимается категория, выражающая соответствие результатов и затрат проекта целям и интересам его участников, включая в необходимых случаях государство и население [6,44].

Таким образом, оценка эффективности ИП является базой для принятия управленческих решений менеджментом коммерческих компаний, руководителями государственных органов, банков и т. В настоящее время хорошо разработаны и систематизированы методы и модели оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях полной информации [ , , ,34,39,44,47,49, , ,87]. Однако, в реальности почти все инвестиционные проекты осуществляются в условиях неопределенности, которая возникает из-за неполноты и неточности информации об условиях реализации проекта [6,33].

Ваш -адрес н.

Математические и инструментальные методы экономики Количество траниц: Обзор и анализ современного состояния аналитики оценивания эффективности инвестиционных проектов. Разработка модели оценки эффективности инвестиционного проекта с учетом налогообложения и инфляции.

В статье изложена экономико-математическая модель оптимизации В строительстве управление инвестиционной деятельностью можно определить Это обусловлено тем, что крайне важным фактором является получение.

Методы экономико-математического моделирования во внутрипроизводственном планировании аспирант Нижегородского государственного университета им. Процесс разработки инновационных программ эти программы направлены, в том числе, и на решение задач финансового оздоровления и выхода из банкротного состояния для предприятий микроэлектроники связан с необходимостью учета значительной части специфических факторов, отличающих эти предприятия от основной массы промышленных предприятий.

Учет этих факторов предопределяет использование аппарата системного анализа, ряд элементов которого должен быть адаптирован к особенностям производства. Удобнее всего это иллюстрируется с помощью инструментария экономико-математического моделирования — некоторой совокупности системы экономико-математических моделей, оптимизирующих параметры инновационного развития как совокупности предприятий отраслей, госкомпаний , так и отдельных предприятий.

Под методом планирования понимают конкретный способ, технический прием, с помощью которого решается какая-либо проблема планирования, рассчитываются числовые значения показателей прогнозов, программ и планов. В теории и практике плановой деятельности за прошедшие годы накоплен значительный набор различных методов разработки прогнозов и планов. К формализованным методам относятся методы экстраполяции и методы экономико-математического моделирования. Они базируются на математической теории. Методы экономико-математического моделирования или оптимального планирования позволяют решать задачи отыскания минимальных или максимальных значений целевой функции.

Основные положения экономико-математического моделирования состоят в определении методики выбора и задания критерия оптимальности, формализация модели функционирования объекта управления, построения ограничений, по ресурсам и заданиям, разработка алгоритма численного анализа модели, анализа фактического развития и совершенствования разработанных средств формирования решений при управлении производством.

Классифицировать экономико-математические модели можно по различным основаниям.

Экономико-математические методы и модели анализа

Математическая модель выбора оптимального периода времени инвестирования Мазоль О. В данной статье рассматривается механизм определения времени начала реализации инвестиционного проекта в области информационных технологий. ,"""" - . , , . ИТ-инвестиции, динамическая эффективность, опцион времени, факторы деловой среды. - , , , .

Модель нормы доходности: инвестировать до того момента, когда предельная доходность точке пересечения линии процентных ставок с линией инвестиционных возможностей. Аргументировать это можно таким образом.

Таким образом, одни и те же математические модели и методы могут быть использованы для решения совершенно различных экономических задач. Роль моделей в экономической теории и принятии решений Экономические модели позволяют выявить особенности функционирования экономического объекта и на основе этого предсказывать будущее поведение объекта при каких-либо параметров. Предсказание будущих изменений, например; обменного курса, ухудшение экономической конъюнктуры, падение прибыли может опираться лишь на интуицию.

Однако при этом могут быть упущены, неправильно определены или неверно оценены важные взаимосвязи экономических показателей, влияющие на рассматриваемую ситуацию. В модели все взаимосвязи переменных могут быть оценешл количественно, что позволяет получить более качественный и надежный прогноз. Для любого экономического субъекта возможность прогнозирования ситуации всего получение лучших результатов или избежание потерь, в том числе и в государственной политике.

Неполнота экономической модели По своему определению любая экономическая -модель абстрактна и, следовательно; неполна, поскольку выделяя наиболее существенные факторы, определяющие закономерности функционирования рассматриваемого экономического объекта, она , абстрагируется от других факторов которые, несмотря на свою относительную малость, все же в совокупности могут определять не только отклонения в поведении объекта.

На самом же деле на величину спроса оказывает также влияние ряд других факторов: Обычно предполагают, что все факторы; не учтенные явно в экономической модели, оказывают на объект относительно малое результирующее воздействие в интересующем нас аспекте. Состав учтенных в модели факторов и ее структура могут быть уточнены в ходе совершенствования модели. Математическая модель и ееосновные элементы Математическая модель экономического объекта — это его гомоморфное отображение в виде совокупности уравнений, неравенств, логических отношений, графиков.

Моделирование оптимального инвестиционного портфеля

Показано, что данная модель дает возможность проводить как априорную, так и апостериорную оценку эффективности инвестиций в обучение персонала. , . За последние несколько десятилетий роль человеческого капитала как одного из факторов экономической деятельности отечественных предприятий значительно возросла. До некоторой степени это может быть объяснено социализацией российской экономики, ее переориентацией на инновационный путь развития, однако основная причина, на наш взгляд, кроется в переоценке значения той функции, которую в производственном цикле выполняет персонал — преобразование ресурсов предприятия в конечный продукт.

К началу века отечественное бизнес-сообщество все глубже стало осознавать, что участие персонала в деятельности предприятия не ограничивается выполнением сугубо технических функций, напротив, персонал способен позитивно влиять на эффективность деятельности предприятия, в частности, раскрывая свой творческий потенциал, приносить дополнительную прибыль.

Доступность источника инвестирования — это удобство получения финансовых тий предлагается сформировать экономико-математические модели.

Если сложить нормативный дисконтированный доход НДД с чистым дисконтированным доходом ЧДД , мы получим фактический доход прибыль проекта 17 Таким образом, фактический доход инвестиционного проекта инвестиционной сделки по микрозайму состоит из нормативной части, и сверхнормативной части. Сверхнормативный доход равен дисконтированному доходу прибыли проекта. Еще один качественный параметр достаточно широко применяется при выборе и сравнении инвестиционных проектов.

Это индекс дисконтированной рентабельности — . По определению индекс рентабельности равен отношению доходов к расходам, то есть можем записать 20 В практических расчетах в качестве расчетной даты, как правило, выбирают дату начала или окончания проекта. Одним из широко применяемых показателей эффективности проекта является внутренняя ставка доходности — ВНД.

В практических расчетах ВНД вычисляется на основе электронной таблицы из денежного потока инвестиционного проекта. Проект считается эффективным, если ВНД превышает процентную ставку, используемую для дисконтирования платежей и поступлений в проекте. Итак, инвестиции с дискретным потоком затрат платежей и доходов поступлений имеют ряд параметров, которые характеризуют их доходность и эффективность: Инвариантные свойства динамических показатлей инвестиционного проекта Инвариантное свойство предполагает независимость параметра при выполнении определенных преобразований [4].

В отношении динамических параметров инвестиционного проекта можно утверждать, что они независимы относительно выбора расчетной даты приведения. Например, сумма нормативного и дисконтированного доходов не зависит от выбора расчетной даты см. Дисконтированная рентабельность также инвариантна относительно расчетной даты. Отметим, что статические показатели таким свойством не обладают.

Лекция 6: Матричные модели портфельного инвестирования